事件驱动回测引擎

解决的问题

事件驱动回测的核心，不是简单比较策略净值，而是验证策略在真实交易链路中能否执行。按日收益直接计算会忽略订单生成、成交确认、资金占用、停牌、T+1 和交易成本，容易把纸面收益当成可执行收益。该技能面向 A股日线历史回测，把行情、信号、订单、成交拆成可追踪的事件流，帮助工程师研究事件驱动架构、成本建模和策略复盘之间的关系。

技能如何工作

• 事件链：MarketEvent → SignalEvent → OrderEvent → FillEvent，用事件队列推进回测状态。
• 数据与策略：通过 akshare 获取前复权日线数据，内置 ma_cross、rsi、bollinger 三类策略。
• 交易规则：模拟 A股 T+1、100股整数倍、佣金、印花税、过户费和固定/比例滑点。
• 绩效与归因：输出夏普、Sortino、Calmar、最大回撤、胜率和盈亏比，并支持 Brinson 配置/选择/交互效应分解。
• 结果展示：生成 HTML 报告，包含净值曲线、回撤曲线、月度收益率热力图和交易明细表。

适用边界

适合历史日线级别策略验证、A股成本敏感型回测和事件驱动代码学习。不支持实时交易、分钟或 Tick 级回测、做空、涨跌停约束和盘口深度模拟；默认成交基于日K线收盘价，结果仅供学习研究。