固定收益组合深度分析

解决的问题

固定收益组合分析常面临持仓、业绩、风险、久期、信用分散在不同表中的问题。人工拼表容易遗漏底层资产、同类排名、利率敏感性、评级分布等维度，也难以在报告中说明每个数字来自哪个数据日期。这个技能面向公募基金和直接债券持仓，把组合级指标与单产品明细统一成可复核的报告。

工作方式

技能依赖恒生聚源 MCP 金融数据库，通过 MCP 工具调用获取产品基本信息、净值收益、风险指标、持仓穿透、久期信用和宏观数据。核心步骤是：解析用户提供的产品代码、名称、持仓金额或比例；并发拉取各产品数据；按加权平均或汇总规则计算组合收益率、波动率、最大回撤、资产配置、信用评级分布和久期；再结合宏观数据形成配置建议。

最终输出Markdown 与 HTML 双格式，默认保存到 {workspace}\reports\ 目录。HTML 要求支持中文字体，并穿插 ECharts 图表。报告固定包含组合概览、业绩归因、风险评估、持仓穿透、久期分析、信用分析、固收+专项、宏观环境和配置建议；每个关键数据需要角标注释，文末列出来源与日期。

边界与注意

该技能强调数据可追溯和禁止估算。净值/收益数据通常为 T+1，持仓数据依赖季报披露，久期和评级数据也各有更新频率。若 API 无法返回真实数据，应标注“数据暂缺”，不能用模型补齐。用户提供几只产品就应分析几只，不能遗漏。报告属于研究分析，不构成投资建议。