龙头基金轮动投资池
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技能介绍
要解决什么问题
手动盯天天基金榜单、自己算多周期涨幅再排权重,很难稳定执行「只买强势、跌出榜就卖」的纪律;轮动池若还用陈旧 rank 判断移除,基金跌出 TOP20 后排名不再更新,会出现永远不移出的假持仓。本技能把筛选、入池/观察/移除、报告和回测串成一条可重复跑的流水线。
技能如何工作
- 七阶段筛选:在股票型+混合型(必要时回退 ETF)宇宙里,按近 1 周 / 1 月 / 3 月 / 6 月 / 1 年等维度算综合权重;某周期缺失(N/A、—、空)按 0 计,并对下一维 +0.5 补偿系数。
- 轮动池(v5.4):真实排名 TOP5 新进才买入持有;已在池内、排名 TOP5~TOP10 标为观察并继续持有;跌出 TOP10 或不在本次初筛池则移除,池规模天然 5~10 只。每次运行用本次筛选真实排名判定,并对已移除基金回填现状字段。
- 回测(v5.3+):用
pingzhongdata/{code}.js历史净值,在区间内每个周六复刻权重与 TOP10 目标池;卖出跌出 TOP10,买入仅限新进 TOP5;首周 TOP5 等权建仓,申购/赎回按较高费率扣费。 - HTML 报告:TOP20 与权重 tooltip、基金池/移除现状/变更历史、四组收益可视化,以及回测曲线(周六悬停当日买卖明细)与按近 1 周/1 月排名中位数分组的详情展板。
适用边界与注意点
数据优先走天天基金 API,失败或不足时回退 westock-tool(需 Node.js);定开/封闭等无净值序列的基金会空缓存。回测是规则在历史净值上的复现,不是对未来收益的保证;实盘还需考虑限额、停牌、申赎规则与税费。CLI / WorkBuddy 任务 / 自动化会分目录隔离缓存,避免多端混数据。
使用场景
- 每周六按近1周至近1年五维权重重算排名,对照 TOP5/TOP10 规则更新持有、观察或移除名单。
- 在投入实盘前,用东方财富历史净值复刻「周六调仓、仅 TOP5 新进买入」策略并查看收益曲线与买卖明细。
- 需要把 TOP20 权重公式、基金池状态与近 20 条变更历史导出成可分享的 HTML,供自己或同伴复核决策。
- 在 WorkBuddy 定时任务里跑全量筛选,同时本地 CLI 调试时用分端缓存目录,避免两端数据互相覆盖。
适合人员
- 用小资金自己做公募轮动、希望用固定排名边界替代主观加仓减仓的个人投资者
- 写理财复盘文章或周报、需要可复现权重计算与基金池变更记录的创作者
- 在 WorkBuddy 上挂周六自动化任务、要稳定拉榜并产出 HTML 报告的配置维护者
- 同时跟踪股票型、混合型与 ETF,需要在主 API 失败时走 westock-tool 回退的数据整理者