技能介绍

背景：策略跑久了，漏标比算错更烦

不少 A 股/ETF 策略依赖 westock 一类网页封装 CLI 拉 kline/quote/etf。真实线上故障里，接口会间歇返回「数据为空」或「执行失败」——多半是源侧限流或封装抖动。重试只能减轻症状，每日自动任务仍会随机漏标，信号退化却不易第一时间发现。本技能把当时验证过的 TDX（pytdx）+ 腾讯 gtimg 双源方案抽成可复用模块，目标是：本地化、少限流、关键价位可交叉校验。

核心能力怎么分工

| 场景 | 数据源 | 要点 |
|------|--------|------|
| 历史日线 OHLC（前复权） | TDX freq=9 | 脚本内维护 TDX_SERVERS 轮询重连；5xxxxx ETF 必须显式 market，否则 pytdx 易判成深市取空 |
| 盘中端点价 | TDX freq=8 一分钟线最新收盘 | 适合 11:35 等固定时点信号 |
| ETF 溢价率 / IOPV | gtimg HTTP | [77] 已是百分比（勿再 ×100）；[78] 为 IOPV；[81] 是前一日静态净值，不能当 IOPV |
| 脏数据兜底 | gtimg [3] 实时价 | cross_check_prices：与 TDX 偏差 >1% 时重连 TDX，仍异常则 gtimg_fallback，避免用错价打分 |

行情侧可从 gpqs_data 复用 get_daily_ohlc、get_realtime_price_tdx、get_premiums、cross_check_prices。若信号口径是「历史收盘 + 当日实时」，日线应 drop_today=True，避免日线末根（盘中已含当日）与分钟端点价重复计今天。

gpqs_fundamentals 补 ROE/PE/PB/股息率：股息率可走 TDX get_xdxr_info（分红单位「角」，除息累加）；PE/PB 与行情同源 gtimg；ROE 不信任 TDX 财务字段，走 akshare 等多源加权口径共识，带季度缓存与摊薄列自洽校验（仅校验、不计票）。

边界与诚实限制

未装 pytdx 或装错解释器：TDX 相关函数会静默返回 []/None，整条行情链退化；gtimg 溢价部分仍可单独用。
公司网/防火墙：连不上通达信公共行情站时，只能换 TDX_SERVERS 或解决出网；这不是业务逻辑 bug。
ROE 等基本面：仍依赖民间聚合库，非交易所官方直连；跨源偏差 >1.5pp 会写 warnings，需人工看口径是否混了加权/摊薄。
gtimg 字段映射是高频坑，完整索引见技能内 references/fields.md；东财部分字段（如 push2 f169）曾验证不是可用溢价率，技能文档里已明确放弃。