ETF期权持仓预测器

问题

做 ETF 短线或期权行权判断时，只看 ETF 本身 K 线会遗漏持仓结构：指数型 ETF 的短期走势很大程度受前十大权重股牵引，但成分股趋势、量价和资金流又不便手工汇总。本技能面向 A 股场内 ETF，解决“如何从持仓加权角度推断 1–3 日方向”的问题。

工作方式

• 先用 westock-data search 和 quote 确认 ETF 代码、名称、跟踪指数与实时行情。
• 拉取 etf-holdings 前十大重仓股，提取占净值比例，作为加权基准。
• 对 ETF 自身做交叉验证：近 20 日 K 线、asfund 资金流、technical MACD，并手动计算 5/10/20 日均线。
• 对每只重仓股使用“趋势 50%、量价 25%、资金 25%”框架打分，估算偏多、中性、偏空区间。
• 按 predicted_change = Σ weight_i × predicted_change_i 加权合成，再与 ETF 自身信号比对，给出置信度。

适用边界

该技能偏短线技术面推断，适合辅助判断方向与期权行权倾向，不替代基本面、宏观或事件驱动分析。持仓数据有季报滞后，前十大持仓通常只覆盖约 50%–60% 净值；若 ETF 自身信号与权重加权结果矛盾，应以 ETF 自身信号为主并降低置信度。