加密货币量化分析

要解决的问题

加密量化分析常见卡点不只是指标计算，而是数据源不稳定、网络环境受限、代币类型差异大，以及链上基本面难以和行情放在一起判断。单独看交易所报价容易遇到延迟、孤立交易对或 API 超时；单独看 CoinGecko 又可能缺少交易对细节；分析 DeFi、Meme、L1、L2 时，若用同一套通用指标，结论很容易失真。

技能如何工作

• 多源行情：通过 CoinGecko 聚合价与 Binance/Bybit 或 Gate/OKX 直连价交叉验证，偏差超过 2% 标记差异，超过 5% 强警告。
• 网络适配：自动识别全球或中国大陆网络，国内优先使用 Gate/OKX，并保留 CoinGecko 核对；API 调用采用 3s→5s→10s 渐进超时。
• 量化分析：支持 RSI、MACD、布林带、相关性、波动率、收益分布、趋势回归，以及均线、RSI、布林带策略回测。
• 组合风险：提供马科维茨优化、风险平价和 VaR 等输出，便于比较多币种组合的风险收益特征。
• 分类基本面：根据代币类别切换框架，如 DeFi 看 TVL/MC 与协议费用，Meme 看社区与持仓集中度，L1/L2 看生态 TVL 与活跃地址。
• 链上数据：调用 DeFiLlama 获取协议 TVL、费用、收入、协议/公链排名，不可用时明确标注。

输出通常为 JSON，再转成中文解读，便于工程师快速核对字段含义和结论依据。

边界与注意点

该技能不处理股票、证券、外汇、大宗商品或公司财报，也不提供价格预测。价格、链上数据存在延迟，CoinGecko 免费 API 有频率限制；部分小币种可能无活跃交易对或缺少链上指标。分析结果基于历史数据，适合作为研究、回测和交叉验证工具，不宜直接当作交易指令。