期权策略回测器

解决的问题

期权策略在上线前，最麻烦的不是找想法，而是把隐含波动率、到期日、腿数和佣金一起算清楚。这个技能面向事件驱动回测，适合用合成数据或真实历史数据检验策略在历史行情中的行为，减少仅靠盘感判断带来的偏差。

核心工作方式

• 覆盖 Iron Condor、Strangle、Calendar Spread 和 Vertical Credit Spread 等常见期权结构。
• 读取 config/strategies.json 中的默认策略配置，作为回测起点。
• 在事件触发时执行交易过滤：资料中提到按 IV 阈值（示例为 0.50）拒绝不满足条件的交易，并在 days to expiration < 14 时跳过，避免临近到期时的 gamma crush 风险。
• 成本核算按 $0.65/contract 计算，四腿策略的单次往返佣金约 $2.60。

适用边界

它更适合作为策略筛选与参数检查工具：输入数据质量、配置项和阈值规则会直接影响结果。资料未覆盖实盘执行、滑点、流动性或订单撮合细节，因此回测分数不能直接等同实盘收益。