Wind Alice 通胀情景债券轮动策略

解决的问题

通胀交易里，CPI/PPI 的拐点往往比单月读数更重要：同比边际改善、由负转正、环比转正等信号，分别对应不同的利率风险方向。这个技能把这类判断整理成可复用的流程：先识别当月通胀情景，再在可空仓和久期轮动两种模式之间给出债券配置建议，并附带历史回测。

技能如何工作

它基于 alice-inflation-bond-strategy 调用 Wind Alice Agent，输入一句自然语言需求，输出结构化策略结果。核心步骤包括：

• 四种通胀信号：CPI 同比连续边际改善、CPI 同比由负转正、PPI 环比连续正增长、PPI 同比由负转正。
• 策略模式：可空仓模式在通胀利空时转持货币基金，利多时满仓债券；久期轮动模式始终持有债券，在 5 年 / 7 年 / 10 年 国债间调整比例。
• 风险约束：支持波动率上限、久期上限、最大回撤容忍度等参数化配置。
• 回测分析：输出净值走势、超额收益、年化收益、波动率、夏普比率和最大回撤等指标。

交付时以 CLI stdout 中的 agentResult.value 正文为准；完整报告可能静默下载到本地目录，但不应把附件正文直接粘贴给用户。

适用边界

适合做通胀信号跟踪、月度调仓决策、久期配置和组合构建辅助。它给出的是策略报告与配置建议，不等同于自动下单或真实账户交易。使用前需要确保已有可用的 Wind Alice API Key，且数据范围满足回测需求；当数据受限时，结果应在对应模块中标注。