启睿策略分析助手

要解决的问题

在量化策略迭代中，单份回测报告只说明一个策略的表现，无法判断两个策略谁更稳、差异来自哪里、下一轮该怎么改。启睿策略分析助手把多个已完成的回测结果放到同一坐标系下，围绕 收益、风险、风险调整收益、持仓结构、调仓时机和交易成本 做逐项比较，而不是简单罗列指标。

技能如何工作

该技能读取 deepquant-backtest 生成的报告目录，要求包含 portfolio.csv、trades.csv、stock_positions.csv，可选 summary.xlsx。随后执行以下关键步骤：

• 核心指标对比：输出总收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率、胜率、交易笔数、交易成本等，并标注最优策略。
• 收益曲线叠加：在同一坐标轴绘制累积收益曲线，阴影标注最大回撤区间，可叠加基准曲线。
• 差异解读：从收益来源、风险特征、交易成本三个维度解释策略差异，例如轮动带来的分散效应与单标的 beta 暴露的区别。
• 优化建议：针对每个策略弱点给出可执行方向，如现金缓冲、仓位延续阈值、交易成本约束。

适用边界

该技能依赖本地 Python 3.8 至 3.12 与 deepquant SDK，且必须已有可解析的回测报告；它不生成新回测，只做结果对比与诊断。登录态、权限和密钥类信息受安全约束，不能绕过初始化鉴权，也不得输出或写入 appKey、TOKEN 等敏感配置。