基金相关性分析

要解决什么问题

基金组合分析常需要判断多只标的是否同涨同跌，尤其是 QDII、ETF、主动基金之间的线性关联。常见需求包括评估海外资产与国内资产的关系、比较同类指数 ETF 的联动强度，以及检查主动基金与基准指数的贴合程度。手工拉取净值、对齐日期、计算相关系数再整理报告，容易在数据源、基金代码规范和输出格式上反复踩坑。

技能如何工作

该技能基于 AkShare 双接口方案：

• 输入至少两个 6 位基金代码，覆盖 ETF、开放式基金、LOF、QDII、货币和债券等类型
• 使用 ak.fund_name_em() 从天天基金网加载基金名称，使用 ak.fund_open_fund_info_em() 获取历史净值
• 按 3m、6m、12m 取数，对收益率序列做最小共同长度对齐，再计算 Pearson 相关系数
• 支持 table、csv、json 和 html 输出，其中 HTML 报告提供颜色编码矩阵、图例和两两配对数据

适用边界

相关系数只衡量线性关系，不能替代回撤、波动、跟踪误差等指标；部分 QDII 数据可能延迟，历史相关性也不代表未来表现。分析时建议结合多个时间跨度，并对强相关、弱相关和负相关做单独解读。