MA20 均线趋势跟踪分析器

要解决的问题

“价格在 MA20 上方且均线向上就买入，跌破就卖出”——这套右侧顺势规则听起来简单，但真拿去做可行性分析时会撞上几个硬问题：

• “平行向上”是主观描述，不转成可计算信号，分析不可复现，回测也没有意义
• 不同标的的波动结构差异极大：纳指100的平滑趋势和单主题ETF的高波动急涨跌，根本不能套同一套参数
• 盘中实时价与“已收盘20日”均线的口径不一致，不处理好会把当日噪声混进信号

技能如何工作

核心信条：先量化规则，再谈适配；适配度取决于“趋势性 / 波动性”比值。

1. 规则量化。 把原规则逐条转成可计算定义：close > MA20（用收盘价过滤毛刺）、MA20_t > MA20_{t-1} 或20日斜率阈值（默认 0.5%，需回测标定）、跌破卖出，单信号满仓/空仓。盘中判信号时 MA20 必须剔除当日未收盘节点。

2. 五步结构化分析。 对任一标的固定输出：策略逻辑评估（含优缺点对照表与市场环境匹配表）、风险分析（最大回撤、假突破频率、震荡市胜率约 30%~40%）、回测建议、指数特性对比（年化波动、历史回撤、趋势/波动比、适配度星级）、优化建议（必做/推荐/进阶三级，如 ATR 止损、ADX>25 过滤、双均线）。

3. 资产适用性分类器。 用四因子（趋势性 vs 均值回归、波动率、交易连续性、流动性）做四档判决，附跨资产参照库：宽基指数直接适用，外汇/债券因均值回归不适用，跨境 QDII-ETF 必须先过溢价率、报价精度、时段错位三道 Gate，并采用“底层资产 / ETF 交易实体”双视角分离评分。

适用边界

• 只做策略分析，不喊单、不做实盘
• 真实数据取不到就明确报错，绝不编造点位；跨时点数据标注来源
• 特性数字是类别量级估计，非精确回测值；样本不足（少于3年或3个牛熊周期）时结论降级
• 所有报告末尾标注“仅供参考，不构成投资建议”