Agent Skills
返回列表
衡泰风险因子数据

衡泰风险因子数据

行业专业 更新于 2026.08.30

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md 的安装指南,将 @org-oj9fomja/xquant-risk-factor-skill-1 安装到你的 AI 助手中。

技能介绍

问题:风险因子数据散落在桌面终端里

做多因子研究或绩效归因的工程师,通常需要 A 股的风格因子收益率、行业因子收益率,以及单只股票的因子暴露度与特异收益率。这些数据一般锁在衡泰 xAsset 桌面客户端里,想批量获取,传统做法是打开界面、手动筛选日期区间、逐个因子导出,再清洗拼表。当回测、归因、报告的任务批量压过来时,这种重复操作既耗时又容易出错。

xquant-risk-factor-skill 的思路是把这两步变成一条可复用的 API 调用链:由 Agent 通过 Bash 执行 curl,直接从本地 xAsset 服务拉数,拿到结构化结果后按需渲染成 HTML 报告。

核心能力与关键步骤

  • 一次性授权:技能触发授权场景后,收集单位名称、联系邮箱、手机号,调用 register API 换取 Token,写入 ~/.workbuddy/.mfm_token。后续所有接口凭此 Token 鉴权。
  • 查询因子收益率:触发词如「查询因子收益率」,可返回风格因子(规模、动量、估值、流动性等)与行业因子的日频收益,以及回归统计参数(P 值、T 值、拟合优度等)。
  • 查询股票信息:触发词如「查询股票信息」或「股票因子暴露度」,返回单只或多只股票的周频因子暴露度、特异收益率、行业分类等。
  • 日期与频率约束:开始日期不早于 2023-01-01;因子收益率固定日频 D,股票信息固定周频 W。
  • 错误处理分层:区分连接失败、401/403/500、业务层错误、结果为空与截断,分别给出可操作的提示。
  • 结果渲染规范:按数据量选择服务端预渲染或分页加载,数据以 JS 数组嵌入,避免静态大文件导致白屏,并按中国股市习惯配色。

适用边界与注意点

  • 数据仅覆盖 2023 年以来的 A 股市场;不支持更久远的历史区间。
  • Token 必须通过授权流程获取,不可自行生成或猜测;Token 失效后需重新触发授权。
  • 所有查询通过 curl 调用本地 xasset.xquant.com:7084 接口,调用前需确保 xAsset 客户端已启动、7084 端口可访问、VPN 网络正常。
  • Windows Git Bash 环境下,含中文的 JSON 参数不能直接写在 curl -d 中,应使用 printf | curl -d @- 管道传入,避免 UTF-8 乱码导致后端报「系统异常」。
  • 禁止创建本地文件代替 API 调用,结果数据须来自接口返回;结果列表最多展示前 10000 条,超出需缩小日期范围或指定具体资产代码。

使用场景

  • 多因子回测前,需按月拉取2023年以来风格与行业因子日频收益率,核对动量、估值等因子表现。
  • 归因季要把多只持仓股票的周频因子暴露度和特异收益率整理成报告,确认行业分类与杠杆暴露。
  • 数据检查时,对某个日期区间查询回归P值、T值与拟合优度,定位模型近期是否失效。
  • 收盘后要快速获取某只A股最新行业分类和因子暴露,用于次日风险监控清单。

适合人员

  • 量化研究员:需要批量获取A股因子收益率,验证多因子模型并迭代策略。
  • 组合管理与归因分析师:要把持仓股票的因子暴露和特异收益做成可复盘的周报。
  • 风控与绩效系统工程师:负责打通xAsset本地接口,将因子数据接入内部数据管道。
  • 券商或资管数据运营:需按合规口径导出2023年以来的因子与股票字段,支持研究复核。