实时行情跟踪

解决了什么问题

A股行情分散在新浪财经、腾讯财经、东方财富等多个公开接口，各源更新频率与数据格式不一，价格还经常打架。自己写脚本抓数据，很快会遇到限流、单点失效、停牌与节假日处理等问题，价格变动的通知也常常不及时。这个技能把这类琐碎但关键的问题收敛为一个统一的取数层。

核心能力与实现逻辑

多源并发与加权融合：同时向新浪、腾讯、东方财富三源发起请求，按各源历史准确率与当前延迟加权融合出统一价格。单源延迟超过 500ms 降权，超过 3s 自动切换备用源；三源价差大于 0.05% 时标记为异常数据。

• Level2 买卖盘：获取十档买卖价格与数量，并标记大单异动。
• WebSocket 推送：长连接配合 30s 心跳，断线 2s 内无感重连。
• 非交易时段处理：自动检测交易状态，停牌、收盘、节假日返回最近交易日数据并标注。
• 安全机制：传输走 TLS 1.3，本地缓存 AES-128 加密；密钥经环境变量注入，不落代码；股票代码按正则校验（沪市 ^6\d{5}$、深市 ^0\d{5}$|^3\d{5}$、北交所 ^8\d{5}$）；API 连续失败 5 次熔断 30s，再半开探测恢复。

输入输出统一为 JSON，行情字段包含 price、bid、ask、volume、source；symbol 必填，period、interval 等参数均有默认值，开箱即可用。

适用边界与注意点

• 非实时授权用户的行情按交易所合规要求延迟 15 分钟展示；Level2 逐笔数据须在授权范围内使用。
• Tushare 密钥为积分制，基础 500 积分、专业 2000 积分，权限分级管理。
• 依赖 Python 3.6+ 及 aiohttp、NumPy、Pandas、WebSocket-client；Wind/Choice 为可选付费数据源。
• 极端边界输入可能影响输出质量，建议提前做预校验；命令行参数在部分场景需按平台适配。