技能介绍

解决什么问题

回测里常见的“收盘买入、次日开盘卖出”很容易显得稳定，但它可能混合了选择偏差、成本遗漏、资产池不一致和执行假设过松。这个技能把隔夜段当成真实可交易窗口来审计：用全市场 ETF 数据估计隔夜折价、交易成本、滑点、流动性与最小佣金的影响，并把内嵌海外隔夜跳空的 QDII/港股/商品类资产和纯 A 股资产分开，避免把两类机制混在一个收益曲线里。

核心能力与关键步骤

全市场审计：overnight_audit_engine.py 从 akshare/Sina 拉取 ETF 日线并落盘缓存，输出 overnight_report.html；口径包含样本内/样本外、隔夜成本、海外市场跳空、大盘门控、动量/均值回归和资产过滤。
每日执行卡：screen_today.py refresh 在 09:15/14:10/14:55/15:30 锚点刷新数据，输出 daily_execution_card.md；开盘后生成预挂单，尾盘给仓位卡，收盘后追加次日开盘动作。
成本与流动性：cost_amount_analysis.py 扫描单笔金额、最低五元/免五、滑点和真实总成本，回答“买多少、手续费多少、滑点能否压住”。
Regime 过滤：regime_utils.py 基于 159920 把市场分为 Bull/Side/Bear × HiVol/LoVol，并提供深度回撤过滤；strict_manual.md 负责严格执行手册、质量闸门和纪律红线。

适用边界与注意点

它是证据底座，不是收益保证，也不是个性化建议。买入代理仍是“当日收盘”，无法还原 14:10–14:55 入场与 9:25 竞价出场；日线未复权，部分场次可能未成交。OTC/场外基金按 15:00 净值结算、赎回 T+1/T+2，不存在次日开盘价变量，场外核心仓不应据此调整，可迁移的只是择时纪律。QDII/港股/商品需另行核验溢价折价、交易所日历、停牌限价、T+0 与申赎限制。运行需要 Python 3.11、pandas、numpy、akshare；首次运行会拉取并缓存数据。