宏观利率市场全景监控看板

解决什么问题

市场参与者每天需要处理GDP增速、CPI、失业率、PMI等宏观指标，同时还要分析国债收益率曲线的形态变化、通胀盈亏平衡点的真实利率水平，以及掉期利差反映的金融条件松紧。这些数据分散在不同终端和表格中，手工整合耗时且容易遗漏关键信号。

技能如何工作

通过MCP工具链实现数据自动聚合与结构化输出：

• qa_macroeconomic：调用GDP、CPI/PCE、失业率、PMI等宏观序列，按国家/地区筛选并优先返回季调数据
• interest_rate_curve：分两步获取国债收益率曲线，计算2s10s和3M-10Y期限利差并自动分类曲线形态
• inflation_curve：分解通胀预期与实际利率，判断各期限实际利率是否处于宽松或紧缩状态
• ir_swap：获取2Y/5Y/10Y掉期利率模板后定价，计算掉期利差并评估金融条件
• tscc_historical_pricing_summaries：拉取基准期限历史数据，定位当前收益率在历史中的位置

最终输出包含宏观摘要表、收益率曲线快照、实际利率分解表和掉期利差矩阵的全景看板，并自动生成周期定位、政策展望和金融条件综合判断。

适用边界

不自动执行任何外部写入操作，所有涉及发送/发布/部署的请求需用户二次确认。数据完全依赖MCP工具实时返回，无法覆盖未接入的指标维度。分析结果作为决策参考，不构成投资建议或政策制定依据。