技能介绍

这个技能解决什么问题

hithink-finance CLI 能拿到同花顺的原始行情、财务与估值数据，但原始数据不等于研究结论：历史 PE 分位怎么算、某个策略在历史上是否赚钱、财务预测该给什么情景假设，这些加工层工作 CLI 并不负责。本技能补上这一层，把 CLI 输出渲染成可直接阅读的分析报告。

核心能力

DuckDB 回测引擎（重点）：在本地前复权日 K 上跑策略模板，内置 10 个经典策略（双均线金叉、海龟唐奇安、RSI 超卖、二连板接力等）。strategies.json 用五要素（买入时机/仓位/卖出时机/仓位/选股条件）加信号 ID 定义策略，引擎一次 SQL 预计算全部指标。作者实测一年窗口（同期沪深300 +17.2%）内仅海龟通道（+79.0%）正收益，抄底类策略全部亏损。
个股/ETF 速览卡：行情、估值、三大报表、分红合并为单页 HTML。
财务预测器：三情景预测 + 营收×净利率 3×3 敏感性矩阵，以券商一致预期为锚点。
估值仪表盘：接口无历史估值，用回溯法（当前 PE_TTM × 前复权价格比）计算 5/3/1 年分位并做行业对比。
另有情绪扫描、板块轮动雷达、业绩前瞻日历、基金持仓穿透、组合风控、龙虎榜解读。

关键步骤与口径

以回测为例：bt_backtest.py --all 批量跑策略 → 输出 bt_result_{id}.json → gen_backtest_report.py 渲染含十策略横向对比的 HTML。卖出日为信号触发日次一交易日开盘价成交，满仓单标的，单边 0.03% 费率；总收益含期末浮动仓位。

适用边界

强依赖已安装并配置 API Key 的 hithink-finance CLI；数据一律走 CLI，接口缺失字段（如龙虎榜席位名）用 WebSearch 公开披露补齐并显式标注，不冒充接口数据。
回溯法对盈利高增股会低估历史 PE，报告中必须注明；RSI、板块强势等代理口径标 [ASSUMED]，预测标 [MODEL]。
回测结果为模板化历史统计，不构成投资建议。