技能介绍

要解决的问题

全市场成交额常被少数股票占据，只看指数总量无法回答「成交是否过度集中」这类问题。手动写脚本常见三类坑：一是把「成交股数前 1%」和「成交额前 1%」混写，两者排名完全不同；二是用固定「前 50 只」代替动态阈值，股票总数变化后口径就漂移；三是只取当前上市证券，忽略已退市股票，形成幸存者偏差。另外，盘中抓取的快照容易被当成完整日数据直接进历史分位，污染后续计算。

技能如何工作

该技能只依赖 AkShare，不改底层数据源，也不允许用 Tushare、Wind、iFinD、聚宽或外部行情文件回填缺失证券或日期。执行前需先阅读 references/methodology.md。

核心输出是沪深京 A 股成交额前 1%/3%/5% 占比及其历史分位，指标使用原始日成交额，不做价格复权。

关键步骤包括：

预检：确认 python3、akshare、pandas 可导入并记录版本，图表用标准库生成 SVG，不依赖 Matplotlib；默认不主动升级依赖。
首次建库：默认自 2015-01-01 回溯。因 AkShare 无单次返回某历史日全市场成交额的接口，需逐证券抓取并写入可续跑的 SQLite 缓存；默认走东方财富接口，失败时先报告错误，再切换腾讯或新浪接口，不静默混源。
每日收盘后更新：用 stock_zh_a_spot 获取收盘快照，并以 stock_zh_a_hist_tx 的 000001 成交额和日期作锚点校验；锚点失败当日标记 DEGRADED，返回非零退出码。
重算历史分位：默认要求至少 252 个 PASS 交易日才发布结果。

证券池纳入上交所主板、科创板、深交所主板/创业板及北交所 A 股，排除 B 股、ETF、基金、债券和成交额为 0 的证券。前 1%/3%/5% 按当日正成交额股票数动态取上整，分子与分母必须来自同一截面。

适用边界与注意点

交易日 09:15–16:10 默认拒绝写入，避免把盘中数据当完整日；--allow-intraday 仅用于诊断，对应日期强制标记 FAIL，不得进入历史分位。
沪深历史证券池合并当前上市与已退市证券；任一沪深退市池接口失败时，建库必须停止，不能在幸存者偏差下发布分位。
北交所 2025-10-09 起存量股票全面切换 920 代码，脚本需检查新旧代码衔接；AkShare 暂无独立北交所退市池接口，相关历史缺口须固定披露。
高集中度只解释为流动性聚集，不给出涨跌判断或自动交易结论。