Alpaca 券商行情数据

它解决什么问题

接入 Alpaca 做美股行情时，最容易踩的坑不是「调不通 API」，而是把两套接口当成同一套用。行情数据跑在独立的主机（data.alpaca.markets）上，认证方式独立，实时通道是 WebSocket 而非 Broker 那边的 SSE；更隐蔽的是 /v1 与 /v2 路径的可用性随主机变化——Broker 主机上正确的 /v1/clock，放到 Trading/行情主机上就是 404。这个技能把主机边界、路径对照表和分页陷阱整理成一份可直接对照实现的操作手册。

核心能力

• REST 行情面：快照（latestTrade / latestQuote / minuteBar / dailyBar）、历史 K 线、逐笔 trade/quote、开收盘拍卖、新闻与涨幅榜。
• Bars 参数语义：timeframe 大小写敏感；limit 统计的是跨全部 symbol 的数据点，多 symbol 请求可能只返回第一批 symbol，必须跟随 next_page_token 直到为空，不能假设一页就是全部。
• WebSocket 协议：连接 → 10 秒内发送 auth → 订阅 trades/quotes/bars；消息是批量数组，用 T 字段区分类型，流中的 bar/trade 可能被 u（更新）或 c/x（修正/撤单）事后修订。
• 资产与交易日历：用 assets 确认 tradable/fractionable，用 clock 判断开盘状态，用 calendar 处理节假日与「上一交易日」计算，避免硬编码 9:30–16:00 ET。

适用边界与注意点

• 免费档只有 iex 源；部分端点默认走 sip，未开通付费数据计划时直接 403。
• 无实时权限时，start/end 窗口会隐藏最近 15 分钟数据。
• 大多数套餐每 key 只允许一个并发 WebSocket 连接，应在单进程内汇聚后再分发给业务侧。
• 行情是调用量与成本最高的面：历史 K 线持久化到自己的存储、快照走短 TTL 缓存、按计划批量回补，而不是按用户请求现拉。
• Broker 事件流（SSE）与本技能的行情 WebSocket 是两套东西，不要混用。