期货日内交易策略分析

它解决什么问题

期货日内策略常见的困难在于：主力连续合约的日线数据分散，按月内交易日、星期、多空方向做统计与回测需要反复处理数据、计算价差和盈亏，且结果难以复核。

本技能把这件事收敛成一条可重复的分析链路：从 futures-panda 获取日线 JSON，按指定规则生成交易信号，逐笔计算开盘进、收盘出、合约乘数、跳过的星期过滤，并输出可核对的 Excel 报告。

工作流与关键步骤

• 数据准备：以 SC0、RB0、M0、I0、IF0 等主力连续合约为基础，默认原油主力 SC0，也支持螺纹钢、豆粕、铁矿石和股指期货。
• 信号规则：用 --long-days 与 --short-days 指定每月第 N 个交易日做多或做空，默认示例为 6,16,18 与 4,13,21。
• 过滤与回测：支持 --no-short-weekdays、--no-long-weekdays，例如周一/周三不做空、周四不做多；按 --start-date 起逐笔计算盈亏、胜率、盈亏比、最大回撤。
• 结果输出：Excel 包含策略概览、回测汇总、按日统计、交易明细、跳过明细、按月统计、按年统计、星期统计，便于检查“过滤误杀”与异常月份。

适用边界

• 数据来自公开财经网站，如 AKShare/新浪，适合研究参考，不等同于实盘成交价。
• 主力连续合约存在换月跳空，回测可能偏差；实盘需考虑滑点、手续费、保证金。
• 该技能偏参数探索与历史复盘，不应把默认多空日视为稳定收益承诺。