A股反弹估算器

问题背景

A股个股出现单日大跌或被动低开后，投资者常面临一个实际问题：这只股票大概需要多少个交易日才能收复上一日的收盘价？这不是简单的涨跌预测，而是一个需要综合基本面、筹码结构、资金流向、市场情绪等多维度的量化估算问题。盲目等待反弹往往导致踏空或套牢更深，缺乏客观的判断依据。

核心能力与工作流

oaks-ashare-rebound-estimator 通过多因子对数模型来量化「反弹成色」，核心流程分为四步：

第一步：实时行情拉取

运行 fetch 命令获取个股当前交易的最细行情快照，计算今日股价距离上一日收盘价的百分比缺口空间 $S_r$。

第二步：多源因子检索与打分

Agent并行执行多组针对性搜索，收集8个维度的打分素材：

• Fe：核心财报与业绩预测（1.0-10.0）
• Hc：股东户数与控盘集中度
• Ih：机构持仓与北向资金仓位
• Tc：日K下影线与筹码峰结构
• Em：大盘情绪与股吧悲观度
• Cf：资金流向与大单/暗盘流入
• Ml：融资融券与杠杆盘风险
• Fx：海外业务与外汇计提弹性

每个因子打分范围1.0-10.0，数据缺失时自动设为中性值5.0并在报告中标记 [数据缺失：设为中性值]。

第三步：阻尼系数 $\gamma$ 定位

根据筹码变化匹配阻尼系数：

• 股东户数骤减超50%，庄股控盘：$\gamma \approx 1.1$
• 高弹性硬科技出海/热门题材：$\gamma \approx 1.5$
• 防守红利大盘股：$\gamma \approx 1.8$
• 股东户数大增超15%，技术破位且套牢盘重：$\gamma \approx 2.4$
• 无主力弱势股/夕阳周期股：$\gamma \approx 3.5$

第四步：模型运算与报告输出

运行 report 脚本，融合人工打分后输出反弹因子 $R_f$ 和预计修复天数，生成格式化Markdown诊断报告，并给出客观明确的操作结论。

适用边界与注意点

对数公式domain error：计算 $\ln(Rf)$ 时，若因子打分极低导致 $Rf \le 1.0$，脚本已将 $R_f$ 限制在 [1.01, 10.0]，但Agent仍需注意打分逻辑合理性。

淡季影响平准：部分电网和工程建设股一季报因季节性淡季出现负增长，不能盲目扣分，需搜索全年订单确定性做平准评估。

阻尼系数更新：对破位股不能盲目套用轻装阻尼系数，必须严格按筹码变化匹配，否则算出的天数与实际走势脱节。

接口频控：脚本内置访问限制（Tencent API限频1秒1次），WebSearch同样执行限频以防触发防爬。

⚠️ 本工具为辅助性量化模型，股市有风险，最终盈亏自负。