多标的价格对比及回撤分析

解决哪些具体问题

手动对比多个标的的价格走势时，用户通常要在多个行情页面间来回切换，逐条核对区间涨跌幅、回撤区间与最大回撤数值，既耗时又容易出现口径不一致的错误；同时，跨市场（A股/港股/美股）数据获取分散，不同来源的收盘价精度、货币单位也不统一，导致横向对比成本很高。

技能如何工作

1. 解析标的与区间：识别用户提供的标的名称或代码，对应 A股/港股/美股市场及货币单位（人民币/港币/美元），支持默认（今年以来至当日）或自定义起止日期的区间分析。
2. 采集历史收盘价：优先调用 westock-mcp 或 tdx-connector 获取日 K 线的 close 字段，写入 raw_prices.json；若 MCP 不可用或标的缺失，则通过 scripts/fetch_data.py 调用 akshare（A股/港股）或 yfinance（美股）兜底补齐，校验每标的≥2 个交易日且价格精确到两位小数。
3. 生成交付物：运行 scripts/build_dashboard.py（可选 --threshold 调整回撤阈值，默认 0.05）生成规范 CSV（prices_source.csv，含标的、日期、收盘价等字段）与交互式 Plotly 看板（price_dashboard.html）。
4. 交付说明：同时给出 CSV 与看板，基于真实数据简述领涨标的、最大回撤标的等关键结论。

适用边界与注意点

• 仅用于历史价格可视化与回撤/涨幅测算，不构成任何投资建议；
• 归一值仅用于横向形态对比，不代表收益可比（跨市场货币不同）；
• 看板数据截止于 raw_prices.json 的生成时间，不含实时行情；
• 所有数据必须来自配置的 MCP 或兜底源，严禁使用 WebSearch 或网页价格数据，若标的数据缺失需明确告知用户。