中国 ETF 盘前申赎估算

解决的问题

中国 ETF 的盘前申赎估算容易混成原始成交总额，并且跨交易所、货币 ETF、拆分合并会造成噪声。china-etf-flow-premarket 只通过 AkShare 公开接口，把申赎严格定义为交易所 ETF 总份额的日度净变化，面向可审计的盘前研究。

如何工作

技能固定使用 AkShare，不引入 Tushare、Wind 或网页手工拼接。核心步骤包括：

• 用 A 股交易日历确定目标交易日和前一交易日；
• 合并上交所、深交所两日份额，并排除货币型 ETF；
• 用同花顺、东方财富等接口补充类型、净值与市价；
• 检查 quality.unvalued_changed_etfs == 0，确保有份额变化的 ETF 都能估值；
• 输出 md、csv、json，披露接口状态、行数、失败原因与数据缺口。

适用边界

结果用于盘前研究和仓位环境判断，不执行交易，也不证明市场顶部或底部。单日大额净申购或净赎回需要累积为历史序列后再结合其他信号判断。