美股多因子选股

要解决的问题

编写美股多因子策略时，最常卡在数据获取上：akshare 和 yfinance 的免费接口经常被限流，批量拉取道指 30 只成分股的日线时动辄中断，脚本跑一半就废。另一个坑是因子合成逻辑错误——原始独立脚本 build_composite_us.py 在等权合成时没有乘因子方向，导致 Rev1m、Vol60 这类负向因子被反向使用，选出的名单完全失真。

核心能力与运行方式

• 数据源走 MCP 连接器：通过 westock-mcp 的 data_kline / data_quote 批量取数，一次可传多只代码，大响应自动落盘后 upsert 进 data/stock.db（SQLite，主键 ticker+date），不经过对话上下文。
• 因子与方向显式分离：EP(+1)、BP(+1)、LnMV(-1)、Mom12m(+1)、Rev1m(-1)、Vol60(-1)，合成时先对 z 值乘方向再取均值（等权），或用方向调整后的 z 与前瞻收益算 IC 加权，修复了原脚本 bug。
• 默认跳过取数：除非用户明确要求补数，否则直接用本地库跑 compute.py，避免浪费 token 和接口配额；补数时按每批 ≤10 只串行调用，遇限频等待 1~2 秒重试。
• 输出按收盘日归档：report/us_factor_top10_{date}.html 与同名 CSV，净值曲线叠加道指基准并打印相对超额，等权与 IC 加权两套 Top10 名单同时产出，不同日期互不覆盖。

适用边界

• EP/BP/LnMV 由快照估值沿价格序列构造，是横截面近似，并非精确的 TTM 财报序列；因无美股财报接口，成长类与质量类因子（ROE、营收增速等）暂缺。
• 回测采用每日 Top10 等权、复利前瞻 1 日收益，换手较高，仅用于策略有效性示意。
• 运行前必须先轻量调用确认连接器就绪，未连接则停止并提示，不要静默继续；路径全部经 SKILL_DIR 解析，可复制到其它 WorkBuddy 机器直接使用。