策略回测分析

回测之前，先回答一个朴素的问题

手动验证一个买入想法有多难？你选好一只 A 股，设想了一条「跌到位就买、破位就卖」的规则，然后得自己翻日K、记信号、算每笔盈亏——200 个交易日下来，表格里大概率已经乱成一团。更麻烦的是，你很难回答两个关键问题：这套规则历史上到底赚不赚钱？赚是因为运气还是结构？策略回测分析 这个技能就是为消除这个摩擦而生的。

核心能力与执行流程

输入只有一个必填参数：code（6 位股票代码，如 600519），外加一个可选的 strategy 参数——tactical（战术买点，默认）或 trend（趋势跟随）。技能收到输入后依次完成：

• 校验代码与策略类型，缺失时追问，避免拿错输入后静默出结果；
• 通过 Skill 后端服务查询该股票的回测数据；
• 解析结果并按固定结构输出：

- 核心统计：回测区间与 K 线数量、信号总数、胜率、平均收益率、平均盈利/亏损、最大盈利/亏损、盈亏比（Profit Factor）；
- 近 90 天表现：单独给出信号数与胜率，防止整体数据掩盖近期退化；
- 最近 10 笔交易明细：日期、入场价、出场价、收益率逐笔列出。

输出顺序也有讲究：先展示核心统计，再展示近期交易明细。当盈亏比低于 1.5 或胜率低于 40% 时，结果里会附带明确的风险提示，而不是把一份难看的报告直接丢给你自己解读。

适用边界

• 数据窗口固定为近 200 根日 K 线，约一年交易日，覆盖不到完整牛熊周期；
• 只有 tactical 与 trend 两种内置策略，不能自定义规则或参数；
• 回测结果基于历史行情重放，不含交易成本、滑点等现实约束，实盘表现必然有偏差；
• 胜率与盈亏比是描述性统计指标，不是收益承诺。