天勤量化交易与数据技能

解决什么具体问题

TqSdk 的 API 表面看着简洁，真正写策略时却处处是坑：wait_update() 的行为说不清，get_quote() 拿到的对象是快照还是实时引用分不清，期货和股票账号的对象名混用，合约代码写到过期交割月，TargetPosTask 配置不当导致订单不发，TqScenario 的保证金试算来源不明。这些不是文档没有写，而是散落在多个页面里，开发者需要反复翻 FAQ 和示例才能拼出正确写法。

技能如何工作

这个技能把 TqSdk 的常见问题拆成 10 个 reference 文件，按需求路由而非一次性全部加载：

• 更新循环与实时性：references/wait-update-and-update-loop.md 覆盖 wait_update()、is_changing()、deadline、Jupyter 注意事项和回测进度问题，明确 get_* 返回的是实时引用而非快照。
• 行情与合约发现：references/market-data.md 处理 get_quote、K 线、Tick、合约查询和 DataDownloader，优先推荐主力合约符号如 KQ.m@SHFE.rb。
• 账户类型矩阵：references/account-type-matrix.md 区分 TqAccount、TqKq、TqSim 等类，期货用 Account/Position/Order/Trade，股票用 SecurityAccount/SecurityPosition/SecurityOrder/SecurityTrade。
• 交易执行与高级工具：references/order-functions-and-position-tools.md 讲 TargetPosTask、TargetPosScheduler、Twap 和交易所最小开仓量的处理。
• 保证金与风控：references/scenario-and-margin.md 指导用 TqScenario 做同步试算，说明 account=None 用 Quote 保证金率，TqAccount 查询账户专属费率。
• 字段含义速查：references/object-fields.md 覆盖 Quote、K 线、Account 等对象字段。
• 错误与 FAQ：references/error-faq.md 解释常见异常和迷惑行为。
• 示例映射：references/example-map.md 指向仓库内可模仿的官方示例。

写作代码前，技能强制先识别任务模式（纯行情、本地模拟、快模拟、实盘、股票交易、期货交易、回测、保证金试算），再选对账号类型和合约代码。所有示例代码要求先做最小验证（import 检查、语法检查、短行情订阅或窄幅回测），避免直接丢一段未验证的伪代码给用户。

适用边界与注意点

TqScenario 仅支持期货、单账户、同步调用，调用后立即更新试算快照，不能用于下单，也不能用于股票或多账户场景。它不保证模拟券商的专属优惠规则，仅支持 TqSdk 内置的有限保证金折扣模型。对上期所、能源中心合约，CLOSE 与 CLOSETODAY 必须与导入的持仓快照保持一致，不能混用。

高级执行工具有明确的适用层级：TargetPosTask 是默认目标净持仓方案；support_open_min_volume=True 仅在交易所有最小开仓量规则且可接受近似完成时使用；TargetPosScheduler 适合定时拆单；Twap 是较老的直接 TWAP 助手且不支持回测；InsertOrderTask 和 InsertOrderUntilAllTradedTask 属于内部或高级助手，不是默认答案。

期货和股票的 workflow 是割裂的：股票交易没有 offset 概念，TargetPosTask 不支持股票交易。多账户模式下必须显式传 account= 参数或使用账号对象自身的 getter，否则会拿到错误账户的数据。

涉及历史数据下载时，长区间必须用 DataDownloader，不要假装 get_kline_serial 是无限历史 API。合约代码方面，行情和历史下载优先主力合约，下单和保证金试算必须用具体未过期交割月合约，用 query_quotes(..., expired=False) 或 query_options(..., expired=False) 验证。

所有回答要求：先讲最小相关字段集，再说清对象是期货还是股票；如果实盘、快模拟、本地模拟、股票模拟、回测行为不同，必须明说；如果答案依赖常见陷阱，直接点出陷阱而不是埋在示例里；绝不暴露真实账户名、密码、token 或客户凭据，用占位符或环境变量。