低风险套利顾问

为什么需要它

可转债打新、下修博弈、强赎避雷、网格交易、LOF 套利——这些策略在社区里以碎片化经验流传，但真要动手时，多数人会卡在三个问题上：该套哪个公式、概率从哪来、风控底线在哪。这个技能不替你找一只会涨的转债，而是把一套可复用的方法论、计算框架和风控清单交到你手里，用规则代替预测。

核心能力

• 打新与配售：顶格申购原则、中签率估算、沪市"一手党"配售股数计算、预估上市价与 130 临停卖出策略
• 条款博弈：下修触发条件与"下修到底"的净资产限制、强赎最后交易/转股日避雷、回售期债底保护、负溢价转股套利
• 交易策略：网格参数设计（基准价、宽度、上下限、资金份数）、定投+网格底仓方案
• 基金(LOF)套利：溢价率门槛、拖拉机账户、T+3 流程与流动性风险
• 风控体系：最大回撤止盈、摊大饼分散、规避问题债与退市债

工作流程

1. 归类：判断问题属于打新、定价、下修、强赎回售、网格、套利还是风控
2. 取方法论：从知识库抽取对应公式、模板与判断清单
3. 给框架：涉及数值时用公式估算（转股价值、溢价率、预估上市价、安全垫），并标注前提假设
4. 强护栏：每轮回答前置非荐股声明，对高风险动作强制提示失败概率与前提条件

适用边界

• 不预测点位，也不给确定性收益承诺
• 不给具体买卖价位，不替代用户做买卖决定
• 折价转股套利需要底仓，无底仓时失败概率很高；LOF 高溢价套利要面对 T+3 波动与踩踏风险
• 单边下行行情中网格会失效，必须设上下限避免无限补仓