多模型投资委员会

解决什么问题

单一大模型做投资分析时，常常给出一副确定的口吻：宏观逻辑看似自洽，量化估值张口就来，但一旦行情和预设不符，它不会自己认错。这个技能把一次「凭感觉聊聊」变成一次有纪律的多模型委员会议：宏观、量化、风控各自独立表态，再互相挑刺，最后由你（CIO 角色）综合成一份带置信度的决策备忘录。它不预测涨跌，而是把「看多看空、概率口径、什么时候该防守」这些判断变得可复盘——每次决议都落盘成 Markdown，下次运行时能直接复用。

核心能力与工作方式

技能的核心是两条执行路径，底座完全一致：同一份 prepare_committee 产出的 regime / sentiment / valuation brief，同一套落盘格式。区别只在四个 LLM 角色由谁扮演：

• Coordinator 路径（Claude Code 等有 Agent 工具的 agent）：你作为调度者，并行 spawn 宏观、量化、风控三个 worker，再跑一轮交叉质询，最后自己写 CIO 综合。
• Direct 路径（Cursor / Cline / DeepSeek 本地等任意 agent）：一条 run_committee 命令把整场委员会跑完，由 DeepSeek-Chat 扮演所有角色。

完整决策树固定为六步：同日缓存检查 → 生成 brief → 三角色并行 → 交叉质询 →（可选）追加轮次 → CIO 综合落盘。关键纪律：prepare_committee 输出的四块 brief 必须原样粘进对应 worker 的 prompt，否则 Quant 丢掉概率口径、CIO 的 EXPECTED_PATH 会凭空编造，确定性防御哨兵整条失效。

配套能力覆盖整个持仓生命周期：status 查现金与浮盈亏，what_if 做「X 跌 Y% 我亏多少」的纯算术情景，live_prices 拉 VIX / TNX 等背景行情（带 is_stale 陈旧标记），correlate 顺嘴回答两只资产像不像。写操作走 CLI 的 buy / sell / deposit，或 Web API——先 POST /api/trades/record 记意向，成交后 PATCH /api/trades/{id}/status 标记 executed，后端自动同步 portfolio.md 的加权均价和现金。远端模式靠 INVEST_API_BASE + INVEST_API_TOKEN 把客户端命令转发到 hub，持仓、决议、prompt 全集中一份，多设备共享。

适用边界与注意点

分析持仓前必须先读 GET /api/user 拿 wealth_context。 历史教训：用户填了家族 ¥4M 备用金，agent 只看 portfolio 就喊「60% 集中度超配，建议减仓」。正确口径是集中度 = portfolio / (portfolio + emergency_buffer)，且 family_backup_available=true 时低现金不等于流动性风险。

• 只在用户明确要求时才跑 daily_report cron，那是 token 大户，日常用 run_committee 足够
• 永不编造实时价；worker 分歧严重时 CIO confidence 老实写 0.4–0.5
• 绝不直接写 memory/，一切状态变更走 CLI 或 Web API，保证原子写与审计
• 同一资产同日不重复跑委员会，默认读缓存；CLI 命令名是封闭集合，prepare_committee / run_committee 之外没有别名

它适合个人投资者做决策留痕与复盘，不提供自动交易对接，也不构成投资建议——委员会的 verdict 是 cross-validation 的输入，不是下单信号。