持仓组合周度跟踪

解决的问题

当组合里有 A 股、港股、美股、B 股或 ETF 时，周度跟踪容易陷入两类问题：行情表只能说明价格，却不能说明持仓假设是否还成立；公告、财报和行业事件分散在多个来源，人工整理后仍容易漏掉关键阈值、数据缺口或衍生品事件。持仓每周跟踪 针对这个问题，把用户的自选持仓、投资假设与反证阈值作为配置，生成一份面向复盘的 HTML 周报。

技能如何工作

• 配置驱动：在 config/holdings.json 中定义标的、市场、币种、tags 和 assumptions，支持 watch_only 与衍生品监控，不预设默认持仓。
• 假设反证体检：每条假设需可被具体数字或事件击穿，状态包括 healthy、leading、triggered、confirmed、invalid 与 no_data；判定通过 scripts/check_thresholds.py 执行，避免凭记忆判断。
• 双层扫描：同时覆盖企业层公告、财报、经营动态，以及行业层事件对持仓的影响；价格、汇率等阈值判据要求周报生成当日实取。
• 结构化输出：周报按核心结论、假设扫描总览、行情快照、逐家经营动态、行业扫描、多空排序、关键节点日历和 时点完整性声明 等固定章节呈现，结论先行，并标注数据来源与双源核验情况。
• 数据纪律：优先使用公告、官方渠道或正规数据源；关键数字建议双源核验；接口不可用时显式提示并降级，不用旧值或估算值填充。

适用边界与注意点

该技能适合需要定期复盘自选组合、验证投资假设和整理企业信息的场景，但不构成投资建议，也不应把 triggered 当作自动卖出指令。数据未齐时标记为 待补查，不能写成无重要事项；持仓与假设属于用户私有配置，不应硬编码或默认输出。