事件驱动回测引擎

要解决什么问题

做 A 股策略验证时，很多脚本只是「收盘价买卖 + 简单收益率」，没有事件顺序、T+1、整手与税费，回测曲线和实盘偏差很大。你需要的是按信息到达顺序推进的流程：行情更新 → 信号 → 下单 → 成交，并在同一套逻辑里计入真实摩擦成本。

引擎如何工作

本技能实现事件驱动回测：MarketEvent → SignalEvent → OrderEvent → FillEvent 经队列驱动主循环。行情通过 akshare 拉取 A 股日线（前复权），内置 均线交叉、RSI、布林带 三类示例策略，也可继承 Strategy 实现 calculate_signals。

交易侧按 A 股规则建模：T+1（当日买入次日才可卖）、100 股整数倍、佣金/印花税/过户费，以及固定或比例滑点。绩效模块输出夏普、Sortino、最大回撤、Calmar、胜率、盈亏比等；可选 Brinson 归因（配置、选择、交互）。回测结束在指定目录生成单文件 HTML 报告（净值与基准对比、回撤、月度收益热力图、交易明细）。

适用边界

• 能做到：多标的日线历史回测、停牌日自动跳过、完整成本与 T+1。
• 不能做到：实时交易、做空、涨跌停限制、分笔/盘口、分钟或 Tick 级；Brinson 默认以回测列表中第一只股票作简易基准，自定义指数需改基准数据逻辑。
• 报告依赖 matplotlib 中文字体；仅供学习研究，不构成投资建议。