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申万一级行业指数数据获取与分析

申万一级行业指数数据获取与分析

数据分析 更新于 2026.08.29

将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中：

请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @user_3be374cc/sw-industry-index。

技能介绍

要解决什么问题

做 A 股行业轮动或板块对比时，往往需要把 31 个申万一级行业指数 在同一时间区间里对齐：日线 OHLCV、区间收益、波动与回撤是否可比。手工在行情软件里逐个导出再拼表，既慢又容易漏行业或日期口径不一致。

技能如何工作

本技能通过 akshare 拉取申万一级行业指数历史行情，内置约 0.3s 的请求间隔以应对接口限速。你可指定 start_date、end_date（默认到今天）以及 period（day / week / month）。

典型流程分两步：

  • 抓取：命令行适合快速导出 CSV；在 Python 里直接调用更适合接下游分析。
  • 统计与报告：compute_stats() 为每个行业输出代码、名称、期初/期末收盘、totalreturnpct、高低点及日期、annvolatilitypct、maxdrawdownpct 与 sharpe_ratio（无风险利率默认 2%）。再按 A 股惯例（红涨绿跌、主色 #1F3864）生成多 Sheet 的 Excel，含统计汇总、涨跌幅排名图、完整日线与数据来源说明。

指数代码表见 references/sw_index_codes.md（2021 版申万一级，共 31 个）。

适用边界与注意点

数据依赖 akshare，一般在 交易日收盘后 更新；本工具仅供学习与研究，不构成投资建议。若你需要实时盘口或官方申万授权数据产品，应另行核对数据源与合规要求。

使用场景

  • 回测行业轮动策略前，指定起止日期拉取 31 个申万一级行业日线 OHLCV，用命令行快速导出 CSV 供本地脚本读取。
  • 撰写行业周报时，用 Python 调用 `compute_stats()` 生成 Excel，按区间收益率排序并附带涨跌幅横向柱状图。
  • 对比 2023 年以来各板块风险收益时，批量输出年化波动率、最大回撤日期与夏普比率，写入统计汇总 Sheet。
  • 需要做周线或月线复盘时，将 `period` 设为 week 或 month 后重新抓取，与日线使用同一套统计字段口径。

适合人员

  • 覆盖 A 股行业配置的卖方或买方研究员，要在同一日期区间内对比 31 个申万一级行业的收益与回撤。
  • 用 Python 维护行情与因子库的量化开发者，需把申万行业指数历史数据稳定接入自有分析或回测管道。
  • 定期出行业点评的研究员，希望减少手工拼表，直接得到带红涨绿跌着色规范的多 Sheet Excel。
  • 自学板块分析的个人投资者，想用 akshare 公开数据复现区间收益率、波动率等机构常用汇总指标。