V3量化交易系统

要解决的问题

V3量化交易系统面向本地运行中的 A 股与美股行情分析、评分、下单和交易复盘场景。它不是简单的行情展示工具，而是把 FastAPI 后端、React 前端、行情接口、券商接口和交易记忆组织成一个可调试的量化工作流：当用户需要判断一只创业板或科创板标的是否适合短周期交易时，系统可以读取实时行情、按维度打分、给出买卖建议，并在成交后把上下文写入记忆。

工作方式和关键边界

核心流程包括三条工作流：自动选股交易、手动行情分析、智能体自学习。手动分析会依次经过股票代码输入、实时行情查询、10维评分、买卖建议生成。评分体系覆盖 价格位置、趋势结构、买卖盘、波动率、量价关系、板块环境、逆向信号、大盘共振、日内时机和持仓状态，并参考 references/scoring-engine.md 中的完整逻辑。风控参数按板块区分：创业板日交易通常使用 8% 收益目标、3% 止损、5% 止盈和 2.5% 移动止损回撤；科创板则使用更大止损、更低单票仓位和更高止盈目标。行情接入使用新浪财经接口，覆盖上证、深证、创业板、科创板和美股，单次批量最多 50 个标的，缓存 TTL 约 30 秒，但不支持北交所和港股。系统还通过 SIM、XtQuant、XTP 等券商抽象隔离实盘与模拟环境，并记录交易经验用于权重调整和市场状态识别。适用边界是本地运维和策略调试：它依赖 Python、Node.js 与本地配置，敏感文件如 backend/.env 需要自行保护，实盘接入前应先验证券商接口、行情覆盖与风控参数是否匹配。