开拓者量化策略助手

解决的问题

TB/TradeBlazer 策略开发常卡在平台语法与流程上：OnBar 签名、Vars 作用域、序列变量、开平仓指令、数组索引、多品种处理和回测限制都容易出错。该技能把中文交易思路转成完整 .tc4 策略文件，并给出在 TB 终端中加载、编译和运行的路径，减少从想法到可执行代码之间的语法摩擦。

工作方式

• 先确认策略要素：标的池、时间频率、买入/卖出信号、仓位、止损止盈、回测区间、初始资金和运行模式；描述模糊时会追问具体条件。
• 生成符合 TB 语法的代码：使用 void OnBar(Arrayref Indexs)、Vars NumericSeries 等写法，下单只采用 Buy/Sell/BuyToCover/SellShort，并引用 MarketPosition、EntryPrice、BarsSinceEntry 等内置变量。
• 给出本地运行流程：在策略实验室粘贴代码、编译、设置回测参数、运行并查看收益曲线、回撤和夏普比率；实盘则需连接实时行情并启动具体合约。

适用边界

• 面向 TB/TBQuant 的 .tc4 策略，不是通用 Python 回测框架。
• 需要注意 T+1、主连合约实盘推送限制、同一交易日 18:30 前回测范围限制。
• TB 没有内置止损止盈函数，策略需自行计算并调用开平仓指令。