金融市场日报生成

解决模板依赖带来的结构漂移

在自动化生成 Word 金融日报时，最常见的痛点是文档排版强依赖外部模板文件（如 M1.docx）。一旦模板被他人修改或误覆盖，输出的文档结构就会发生不可预期的偏移。此外，金融数据中既有精确的数字指标（如指数点位、基点变动），又需要纯定性的市场情绪总结，两者混排时极易出现格式错乱。

核心能力与工作流

该技能放弃了对外部模板的依赖，直接通过 python-docx 库从零构建文档，将段落顺序和层级完全交由代码逻辑控制。

• 数据读取与构建：执行 scripts/generate_word.py，读取当日 market_data.json，调用各个 build_*() 函数生成模块内容。
• 严格的数字格式：针对不同指标定制了格式规范，例如股指统一保留两位小数，美债收益率显示基点变动，通过代码确保每次输出的精度一致。
• 解耦与定性总结：内容生成与文档构建完全解耦，新增模块只需在 DocBuilder 中添加方法。对于“隔夜环球市场总结”，技能强制采用纯定性描述，严禁出现任何百分比或价格数字。

适用边界与注意事项

该方案适用于对文档结构一致性和数据精度有严格要求的内部日报场景。需要注意以下几点：

• 输入数据必须严格遵循 market_data.json 的既定结构，否则会导致生成失败或降级为合成逻辑。
• 默认输出路径硬编码为 E:\daily\{YYYY-MM-DD}\，在非 Windows 环境下需要修改路径配置。
• 乱码检测逻辑针对特定字符特征，若上游数据格式发生变更，需同步调整校验规则。